تحسين التنبؤ باستخدام الجمع بين نماذج ARFIMA و GARCH (دراسة تطبيقية) Improving Forecasting Using a Combination of ARFIMA and GARCH Models ( An Applied Study).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 جامعه دمياط /كليه التجاره/قسم الاحصاء التطبيقي

2 كلية التجارة جامعة دمياط

3 كلية التجارة - جامعة دمياط

10.21608/cfdj.2025.404603.2332

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج هجين يجمع بين نماذج ARFIMA و GARCH لتوقع أسعار الذهب الشهرية خلال الفترة من 2010 إلى 2025، نظرًا لما تتسم به هذه السلسلة من تقلبات وتعقيد، أظهرت اختبارات ADF وPP   أن السلسلة غير ساكنة، كما أكدت تحليلات الذاكرة الطويلة مثل معامل Hurst وتحليل R/S وجود خصائص الذاكرة الطويلة، مما جعل نموذج   ARFIMA  مناسبًا، قُدرت قيمة d باستخدام طريقتي GPH و ARFIMA المباشرة، وكانت ضمن النطاق (0,0.5) مشيرة الي استقرار السلسلة بعد الفروق الكسرية تم اختيار نموذج          ARFIMA(1,0.49,1)  بناءً على معايير AIC,BIC ,RMSEوأظهرت اختبارات ARCH-LM  وجود تقلبات شرطية، مما استدعى دمج نموذج  GARCH، وتم اختيار GARCH(1,1) كأفضل نموذج، أظهرت الاختبارات التشخيصية أن النموذج الهجين ARFIMA-GARCH قدم أداءً جيدًا في إزالة الارتباطات الذاتية والتقلبات واُستخدم النموذج لتوقع أسعار الذهب حتى يونيو 2025، وأظهرت النتائج اتجاهاً تصاعدياً، توصي الدراسة باستخدام النماذج الهجينة لتحسين دقة التنبؤ بالسلاسل الزمنية المعقدة.

الكلمات الرئيسية

المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية
المجلد 7، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 4
المجلد السابع؛ العدد الأول؛الجزء الرابع؛ يناير 2026
يناير 2026
الصفحة 55-82

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات