تحليل استراتيجيات تسعير التأمين علي الحياة في ظل بيئة معلومات غير مكتملة باستخدام النماذج الجبرية، دراسة تطبيقية على السوق المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية تجارة - جامعة القاهرة

2 كلية تجارة جامعة القاهرة

10.21608/cfdj.2025.401697.2317

المستخلص

الملخص
يتناول البحث تسعير التأمين على الحياة في السوق المصرية في ظل بيئة معلومات غير مكتملة، وهي مشكلة تواجه شركات التأمين نظرًا لتقلبات العوامل الاقتصادية وعدم توافر بيانات كافية عن العملاء. يقترح البحث استخدام النماذج الجبرية كأداة رياضية مبتكرة لنمذجة العلاقات المعقدة بين المتغيرات المؤثرة (مثل العمر، ومعدلات الوفاة، وسعر الفائدة) داخل إطار جبري منظم يشمل المجموعات والحلقات والمصفوفات.
اعتمدت الدراسة على بيانات فعلية من جداول الوفيات الرسمية، وأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، وبيانات الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين. وتم اختبار النموذج باستخدام تحليل الحساسية والمتانة ومحاكاة مونت كارلو لاختبار استقرار النتائج في ظل سيناريوهات متعددة.
أثبتت النتائج أن النموذج الجبري يتمتع بمرونة عالية في تمثيل العلاقات الديناميكية بين المتغيرات، ويزيد من دقة تسعير وثائق التأمين مقارنة بالنماذج التقليدية، كما يُعتبر أداة عملية لدعم متخذي القرار في شركات التأمين ، خاصةً مع التوصية بإنشاء مؤشرات اكتوارية وطنية محدثة لدعم جودة البيانات.، و ‌اعتماد النماذج الجبرية (مثل المجموعات، الحلقات، والمصفوفات) كأطر رياضية بديلة أو مكملة للنماذج الخطية التقليدية المعتمدة في تسعير التأمين على الحياة. فقد أثبتت الدراسة أن هذه النماذج تمكن من توصيف العلاقات الداخلية بين المتغيرات بطريقة رياضية دقيقة، وتعزز من الشفافية في فهم أثر كل عنصر على القسط النهائي.

الكلمات الرئيسية

المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية
المجلد 7، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 4
المجلد السابع؛ العدد الأول؛الجزء الرابع؛ يناير 2026
يناير 2026
الصفحة 31-54

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات